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如果您无法收到建设银行发送的短信，您可以采取以下步骤进行处理。
1、检查手机号码是否填写正确：确保您在建行预留的手机号码是正确的，并且没有更改，如有更改，请及时更新您的个人信息。
2、确认短信功能是否开通：确认您的手机短信功能是正常的，并且没有被禁用或限制。
3、检查短信是否被拦截：有时候手机会误将部分短信（如银行通知短信）当作垃圾短信进行拦截，您可以检查手机中的拦截列表，确保没有将建设银行的短信拦截。
4、联系银行客服：如果以上步骤都没有解决问题，您可以联系建设银行客服进行咨询，他们可以通过查询您的账户信息，了解是否存在其他方面的问题，并为您提供解决方案。
5、前往银行柜台办理：如果问题无法通过电话或在线方式解决，您可以前往建设银行的柜台办理，请携带您的身份证和银行卡，工作人员会帮助您解决问题。
仅供参考，具体操作可能会有差异，如有更多疑问，建议您直接联系建设银行客服寻求帮助。